Фонд

Модуль предназначен для позиционного управления операциями на денежном, валютном и фондовом рынках.

Обеспечивает ведение плановых и фактических остатков по корреспондентским счетам Ностро и Лоро, расчёт открытой валютной позиции и контроль использования кредитных и расчётных лимитов по контрагентам. Ведёт журналы сделок (МБК, валютные операции, банкноты, эмиссионные бумаги, РЕПО, векселя, неттинги, переброски и платежи по корсчетам), а также справочники валютных инструментов и ценных бумаг. Реестры остатков по корреспондентским счетам поддерживают загрузку данных из внешних источников.

Модуль предназначен для финансового анализа операций на денежном и валютном рынках.

Поддерживает расчёт ссудной задолженности по сделкам денежного рынка, открытой валютной позиции по наличным и срочным инструментам, неттингов и расчетной позиции клиентов и контрагентов по конверсионным операциям. Формирует отчёты по финансовым результатам сделок, плановым графикам погашения, статистике операций и использованию лимитов. Использует рыночные курсы и процентные ставки, данные сделок и ордеров, позволяя оценивать результаты операций как в разрезе клиентов, так и по портфелям. Для части функций требуется модуль «ФОНД. Бэк-офис кредитно-депозитных и конверсионных операций».

Модуль предназначен для финансового анализа операций на рынке ценных бумаг.

Поддерживает учёт и оценку собственного портфеля: покупная и рыночная стоимость, переоценка, доходность за период держания и к погашению, дюрация. Учитывает ссудную задолженность по сделкам РЕПО, использование лимитов на вложения и остатки по договорам брокерского обслуживания. Формирует отчёты по движению портфеля, незакрытым сделкам РЕПО, плановым погашениям облигаций и векселей, финансовым результатам от операций. Использует котировки и справочники по ценным бумагам, портфелям и лимитам.

Модуль предназначен для учёта операций денежного и валютного рынков в части кредитно-депозитных и конверсионных сделок.

Поддерживает кредиты, депозиты, транши кредитных линий, пролонгации, досрочные погашения, ресурсные операции, сделки «до востребования» и Late Night Investment с расчётом ссудной задолженности, процентов, резервов и амортизированной стоимости. Обрабатывает собственные и клиринговые валютные сделки, внебиржевые конверсии и неттинги, клиентские заявки с настраиваемыми курсами и внешними платежами, а также банкнотные операции и переброски по корреспондентским счетам. Обеспечивает ведение срочных позиций, формирование платёжных сообщений, подготовку данных для регуляторной отчётности и выгрузку бухгалтерских документов в ЦАБС.

Модуль обеспечивает учёт собственных операций банка с эмиссионными ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках.

Поддерживает регистрацию и сопровождение сделок, движение бумаг между портфелями, учёт купонных выплат, амортизаций и расчёт финансовых результатов. Реализованы механизмы переоценки, расчёта резервов, амортизированной стоимости и ведения аналитических справочников. Модуль формирует необходимые журналы и отчётные формы, обеспечивает подготовку данных для регуляторной отчётности и выгрузку бухгалтерских документов в ЦАБС. Также поддерживаются загрузка внешних данных и котировок, работа с файлами биржевых форматов и сопутствующими справочниками.

Модуль предназначен для учёта операций с векселями, учитываемыми за счёт собственных средств, включая процентные, дисконтные и бездоходные векселя.

Поддерживает регистрацию сделок покупки, продажи, мены и погашения, расчёт дохода по векселям, формирование резервов и корректировок процентного дохода. В рамках модуля ведутся справочники векселей, контрагентов и стоп-листов, а также журналы операций. Реализовано формирование отчётов и печатных форм, включая портфель векселей, журнал операций, договоры, акты приёма-передачи и ведомости расчёта амортизированной стоимости.

Модуль предназначен для учёта и сопровождения операций с внебиржевыми деривативами: валютными опционами, процентными свопами, конверсионными процентными свопами и бивалютными депозитами.

Обеспечивает регистрацию сделок, расчёт процентных платежей будущих периодов с учётом изменения плавающих ставок, а также ведение справочников ставок и их значений. Поддерживает журналы операций по каждому типу инструмента и формирование регистров внутреннего учёта и аналитических отчётов по позициям и результатам сделок. Модуль может использоваться для подготовки данных для расчёта открытой валютной позиции и корректировки капитала.

Модуль предназначен для учёта операций с деривативами срочной секции Московской биржи, в том числе фьючерсами на валюту, ценные бумаги, индексы и товары.

Обеспечивает регистрацию сделок купли-продажи, учёт вариационной маржи за день и ведение справочников биржевых инструментов и котировок. Поддерживает журналы сделок и движения вариационной маржи, формирование отчетных форм по позициям и результатам операций. Реализована загрузка сделок и рыночных данных из внешних файлов биржевых отчётов и подготовка данных для последующего отражения операций в учётных системах.

<p><strong>Модуль предназначен для учёта операций с производными инструментами секции стандартизированных ПФИ Московской биржи: валютными и процентными свопами, конверсионными свопами, валютными форвардами, включая NDF.</strong></p>
<p>Обеспечивает загрузку из биржевых отчётов сведений по сделкам, графикам процентных платежей, NPV, депозитной марже, процентам и клиринговым итогам. Поддерживает ведение справочников плавающих ставок и их значений, журналы по поставочным конверсионным сделкам, свопам и расчётным форвардам. На основе накопленных данных формируются отчёты по позициям и результатам операций, а также подготавливаются данные для последующего отражения сделок в учётных системах.</p>

Модуль предназначен для учёта операций с драгоценными металлами на внебиржевом рынке.

Поддерживает сделки купли-продажи с указанием массы в граммах или унциях, валюты цены, формы расчётов (наличная или безналичная), а также плановых и фактических дат платежа и поставки. Реализован неттинг встречных сделок для сокращения количества проводок. Модуль обеспечивает расчёт справедливой стоимости и переоценки позиций по металлам, ведение остатков и подготовку данных для формирования платёжных и бухгалтерских документов в соответствии с настройками учёта.

Модуль предназначен для учёта и сопровождения договоров брокерского обслуживания и связанных операций клиентов с ценными бумагами.

Поддерживает регистрацию сделок купли-продажи, РЕПО, зачислений и списаний бумаг, погашения купонов и облигаций, а также периодических комиссий. Ведёт справочники контрагентов, брокерских договоров, торговых площадок и выпусков инструментов, журналы сделок и поручений. Реализован внутренний учёт в разрезе договоров и клиентских счетов с формированием отчётов по состоянию договоров, движениям и позициям клиентов, включая акты сверки и реестры операций для внутреннего и регуляторного контроля.

Модуль предназначен для ведения депозитарного учёта по ценным бумагам и операциям клиентов.

Поддерживает ведение счетов депо и их разделов, регистрацию поручений и операций, учёт документарных и бездокументарных бумаг, включая закрытое и открытое хранение, а также дробные количества. Реализован контроль остатков при регистрации документов, автоматическое формирование отчётов об исполненных операциях и расчёт комиссий по заданным правилам. Модуль формирует клиентские выписки и набор аналитических отчётов по остаткам, оборотам и местам хранения ценных бумаг, обеспечивая прозрачность депозитарных операций.

Модуль предназначен для обмена данными между модулем «Фонд» и репозитарием НРД по схеме с односторонним информированием через web-кабинет.

Обеспечивает ведение сведений о генеральных соглашениях с контрагентами, формирование сообщений по зарегистрированным в «Фонде» сделкам и передачу их в репозиторий. Поддерживается выгрузка подготовленных сообщений, загрузка ответов о результатах регистрации и фиксация статусов сделок. Журнал обмена позволяет просматривать историю отправленных и полученных сообщений и контролировать актуальное состояние данных в репозитории.

Модуль представляет собой интерфейс к внешнему источнику данных валютного рынка Московской Биржи.

Предназначен для приёма потока сделок и котировок, их временного размещения во внутреннем буфере и последующей регистрации в журналах модуля «Фонд». Обеспечивает пакетную и регулярную загрузку данных, синхронизацию параметров инструментов и результатов торгов с учётной системой, а также подготовку информации для дальнейшего анализа и отчётности.

Модуль обеспечивает интеграцию с внешним источником данных фондового рынка Московской Биржи.

Поддерживает приём информации о сделках и котировках, их временное размещение во внутреннем буфере и последующую регистрацию в журналах модуля «Фонд». Обеспечивает регулярную загрузку торговых данных, синхронизацию параметров инструментов и актуальных рыночных значений, а также подготовку информации для дальнейшего анализа и учётных операций.

Модуль предназначен для интеграции с Thomson Reuters Deal Tracker и обмена данными по заключённым сделкам.

Обеспечивает приём информации из внешнего источника, размещение полученных данных во внутреннем буфере и последующую регистрацию сделок в журналах модуля «Фонд». Поддерживает регулярное обновление сведений по операциям для их дальнейшего учёта, анализа и формирования отчетности.

Модуль предназначен для обмена данными между «Фондом» и внешними системами в формате файлов XML или CSV.

Поддерживает загрузку сделок денежного и валютного рынка (МБК, межбанковские конверсии, свопы, банкнотные сделки, операции с драгоценными металлами, NDF), карточек внешних субъектов и номеров лицевых счетов. Может использоваться как при первоначальном наполнении базы, так и для регулярной онлайн или пакетной загрузки. Обеспечивает выгрузку новых лицевых счетов и платёжных документов во внешние системы для дальнейшей обработки.

К сожалению описание продукта отсутствует. Но скоро мы его добавим.